كيفية استخدام الانحراف المعياري في التخطيط المالي

By Author: Calculator llc
Total Articles: 7
Comment this article

مقدمة

الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي لانتشار أو تشتت نقاط البيانات من المتوسط. يتم استخدامه في التمويل لقياس المخاطر والتقلبات في الاستثمارات ، مثل الأسهم والسندات والصناديق المشتركة والعقارات والأصول الأخرى. يمكن قياس الانحراف المعياري باستخدام إما الانحراف المعياري للمجتمع أو عينة الانحراف المعياري. يقيس الانحراف المعياري للمجتمع التباين داخل مجتمع بأكمله بينما تقيس عينة الانحراف المعياري مدى قرب عينة واحدة من مجتمعها الأصلي. من المهم للمستثمرين فهم كيفية استخدام الانحراف المعياري عند اتخاذ القرارات المالية لأنه يساعدهم في تقييم المخاطر المرتبطة بأنواع مختلفة من الاستثمارات واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة ...
... بناءً على مستويات تحمل المخاطر الشخصية لديهم.

قياس المخاطر بالانحراف المعياري

الانحراف المعياري هو مقياس للمخاطر يمكن أن يساعد المستثمرين في تقييم التقلبات المحتملة للاستثمار. من خلال قياس مدى انتشار نقاط البيانات على نطاق واسع من المتوسط ، فإنه يوفر رؤى حول مدى تغير سعر أو أداء الأصول بمرور الوقت. يشير الانحراف المعياري الأعلى إلى مزيد من التقلب وبالتالي مخاطر أكبر بينما يشير الانحراف المعياري الأقل إلى تقلب أقل وبالتالي مخاطر أقل. وهذا يجعلها أداة مهمة لفهم المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المختلفة للمساعدة في اتخاذ قرارات مستنيرة عند تقييم المحافظ المالية.

خطوات حساب الانحراف المعياري

تتضمن حاسبة الانحراف المعياري استخدام الصيغ الرياضية لحساب متوسط المسافة بين جميع القيم والوسائل الخاصة بكل منها. أولاً ، يجب حساب المتوسط الحسابي (أو المتوسط) عن طريق جمع جميع القيم في مجموعة معينة والقسمة على عدد القيم الموجودة في تلك المجموعة. بعد ذلك ، يجب تربيع جميع المسافات الفردية من هذه القيمة المتوسطة قبل إضافتها معًا ؛ أخيرًا ، يتم قسمة هذا المجموع على أقل من إجمالي عدد المشاهدات للحصول على تباين المحتوى - الجذر التربيعي الذي يساوي الانحراف المعياري للمحتوى. بدلاً من ذلك ، يمكن أيضًا حساب الانحراف المعياري للعينة باستخدام خطوات مماثلة ولكن مع استبدال "حجم العينة مطروحًا منه 1" بدلاً من ذلك عند حساب التباين في مرحلته النهائية للحصول على نتائج دقيقة نظرًا لأن العينات تميل إلى عدم تمثيل مجموعات سكانية بأكملها بدقة كما تفعل المجموعات الأكبر بسبب خطأ أخذ العينات المتأصل المشكلات المرتبطة بمجموعات البيانات الأصغر.

تفسير نتائج الانحراف المعياري

يعد تفسير نتائج حساب الانحراف المعياري أمرًا أساسيًا لفهم مقدار المخاطر والتقلبات المرتبطة باستثمار أو أصل. بشكل عام ، تشير الاستثمارات ذات الانحرافات المعيارية المرتفعة إلى أسعار أكثر تقلبًا واحتمالية أكبر للخسارة أو الربح مقارنة بتلك ذات الانحرافات المعيارية المنخفضة. على سبيل المثال ، إذا كان هناك سهمان لهما عوائد مختلفة ولكن مخاطر متشابهة كما هو مبين في حسابات الانحراف المعياري الخاصة بهما ، فيجب اعتبار السهم ذو العائد الأعلى أكثر جاذبية نظرًا لإمكانية حصوله على المكافأة المتزايدة. على العكس من ذلك ، يمكن اعتبار الاستثمارات التي لها متوسط عائد منخفض ولكن عالية التباين محفوفة بالمخاطر للغاية وغير مناسبة اعتمادًا على مستويات تحمل مخاطر المستثمر الفردي.

تقييم مستويات المخاطر مع الانحراف المعياري

يمكن أن يساعد الانحراف المعياري أيضًا المستثمرين في تقييم أنواع مختلفة من المخاطر عند تقييم المحافظ المالية. من خلال فحص مدى انتشار نقاط البيانات على نطاق واسع فيما يتعلق بقيمتها المتوسطة ، فإنه يوفر نظرة ثاقبة لأشكال مختلفة من عدم اليقين في السوق مثل الأحداث الجيوسياسية والمؤشرات الاقتصادية وحتى الكوارث الطبيعية التي يمكن أن تؤثر على أداء الأصول بمرور الوقت. يتيح ذلك للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الأصول التي ستلبي احتياجاتهم على أفضل وجه بناءً على المستويات المرغوبة من العائدات المعدلة حسب المخاطر بدلاً من الاعتماد ببساطة على الأداء السابق وحده عند اختيار الاستثمارات المناسبة لمحافظهم الاستثمارية.

استخدام الانحراف المعياري لتحليل المحفظة

إنشاء المحافظ المتنوعة

عند إنشاء محفظة ، يعتبر التنويع عاملاً مهمًا يجب مراعاته. من خلال تخصيص الأصول عبر فئات الأصول المختلفة ، يكون المستثمرون قادرين على تقليل المخاطر الإجمالية المرتبطة باستثماراتهم حيث قد يكون لكل فئة من فئات الأصول مستويات مختلفة من التقلبات وخصائص الأداء. يمكن استخدام الانحراف المعياري كأداة عند إنشاء محفظة متنوعة عن طريق قياس مدى التباين بين الأصول الفردية ضمن فئة أصول معينة أو بين أنواع متعددة من الاستثمارات. يتيح ذلك للمستثمرين تحديد الاستثمارات التي ستوفر أفضل توازن بين المخاطر والعائد لأهدافهم الاستثمارية.

تقييم مخاطر المحفظة والأداء

يمكن أيضًا استخدام الانحراف المعياري لقياس العائدات من المحافظ بمرور الوقت من أجل تقييم المخاطر المرتبطة بأي مجموعة معينة من الاستثمارات. من خلال مراعاة كل من الأداء السابق

للمزيد من المعلومات قم بزيارة: https://www.calculator.io/ar/الانحراف-المعياري/